É simples. Você vai fazer uma consulta no banco de dados ao clicar no item da sua ListBox, através do evento SelectedIndexChanged, buscar o resultado através do item selecionado e preencher o DataSource da sua GridView. Algo como:
Private Sub listbox_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal event As System.EventArgs) Handles listbox.SelectedIndexChanged
' Primeiro, você pega o item selecionado na sua listbox. '
Dim ItemSelecionado As String = listbox.SelectedItem.ToString()
' Suponhamos que você possua um método para buscar os sócios pelo nome do item selecionado... '
Dim Socios As New List(Of Socio) = BuscarSociosPeloItemSelecionado(ItemSelecionado)
' Agora, você preenche a GridView com os sócios recuperados. '
gridview.Clear()
gridview.DataSource = Socios
End Sub
Isso resolve teu problema? =)