Uso de Threads e JProgressBar

Acabei de ler sobre Threads (não sabia nada sobre isso até agora há pouco) e vi para que servem, mas não sei exatamente como e quando usá-las. Aqui, eu tenho uma classe que serve para realizar um login.

import java.awt.Container;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Font;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Insets;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.sql.SQLException;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPasswordField;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingConstants;

import model.User;
import control.DatabaseHandler;

@SuppressWarnings("serial")
public class LoginWindow extends JFrame {
    private Container contentPane = getContentPane();
    private JButton btnNewButton, btnNewButton_1, btnNewButton_2; 
    private JTextField textField;
    private JPasswordField passwordField;
    private DatabaseHandler dbh = new DatabaseHandler();

    private GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();

    public void addComp(JButton btn, int gridx, int gridy) {
        gbc.gridx = gridx;
        gbc.gridy = gridy;
        gbc.gridwidth = 1;
        contentPane.add(btn, gbc);
    }

    public void addComp(JLabel lbl, int gridx, int gridy) {
        gbc.gridx = gridx;
        gbc.gridy = gridy;
        gbc.gridwidth = 1;
        contentPane.add(lbl, gbc);
    }

    public void addComp(JTextField txt, int gridx, int gridy) {
        gbc.gridx = gridx;
        gbc.gridy = gridy;
        gbc.gridwidth = 2;
        contentPane.add(txt, gbc);
    }

    public void addComp(JPasswordField pw, int gridx, int gridy) {
        gbc.gridx = gridx;
        gbc.gridy = gridy;
        gbc.gridwidth = 2;
        contentPane.add(pw, gbc);
    }

    private ActionListener al = new ActionListener() {
        @Override
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            new Thread() {
                public void run() {
                    if(textField.getText().length() != 0 && passwordField.getPassword().toString().length() != 0) {    
                        User user = new User(textField.getText(), new String(passwordField.getPassword()));
                        btnNewButton.setEnabled(false);
                        btnNewButton_1.setEnabled(false);
                        btnNewButton_2.setEnabled(false);
                        try {
                            if(dbh.verifyLogin(user)) {
                                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Bem-vindo!", "", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
                                EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
                                    public void run() {
                                        try {
                                            PersonalWindow frame = new PersonalWindow(user);
                                            frame.setVisible(true);
                                        } catch (Exception e) {
                                            e.printStackTrace();
                                        }
                                    }
                                });
                                dispose();
                            } else {
                                JOptionPane.showMessageDialog(null, "**USUÁRIO OU SENHA INCORRETOS**", "ERRO", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                                btnNewButton.setEnabled(true);
                                btnNewButton_1.setEnabled(true);
                                btnNewButton_2.setEnabled(true);
                            }
                        } catch (SQLException ex) {
                            JOptionPane.showMessageDialog(null, ex.getStackTrace(), "ERRO", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                        }
                    } else {
                        JOptionPane.showMessageDialog(null, "**INVÁLIDO**", "ERRO", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
                        btnNewButton.setEnabled(true);
                        btnNewButton_1.setEnabled(true);
                        btnNewButton_2.setEnabled(true);
                    }
                }
            }.start();
        }
    };

    /**
     * Create the frame.
     */
    public LoginWindow() {
        setTitle("Login");
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setBounds(100, 100, 450, 300);

        gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
        gbc.anchor = GridBagConstraints.CENTER;
        gbc.insets = new Insets(10, 10, 10, 10);

        contentPane.setLayout(new GridBagLayout());
        JLabel lblNewLabel = new JLabel("Login: ");
        lblNewLabel.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
        lblNewLabel.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 24));
        addComp(lblNewLabel, 0, 0);

        textField = new JTextField();
        textField.setToolTipText("Inserir nome de usu\u00E1rio");
        textField.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 24));
        textField.setColumns(10);
        textField.addActionListener(al);
        addComp(textField, 1, 0);

        JLabel lblNewLabel_1 = new JLabel("Senha: ");
        lblNewLabel_1.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 24));
        lblNewLabel_1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
        addComp(lblNewLabel_1, 0, 1);

        passwordField = new JPasswordField();
        passwordField.setToolTipText("Inserir senha");
        passwordField.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 24));
        passwordField.addActionListener(al);
        addComp(passwordField, 1, 1);

        btnNewButton = new JButton("Login");
        btnNewButton.addActionListener(al);
        btnNewButton.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 18));
        addComp(btnNewButton, 0, 2);

        btnNewButton_1 = new JButton("Cadastrar");
        btnNewButton_1.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
                    public void run() {
                        try {
                            RegisterWindow frame = new RegisterWindow();
                            frame.setVisible(true);
                        } catch (Exception e) {
                            e.printStackTrace();
                        }
                    }
                });
                dispose();
            }
        });
        btnNewButton_1.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 18));
        addComp(btnNewButton_1, 1, 2);

        btnNewButton_2 = new JButton("Cancelar");
        btnNewButton_2.setToolTipText("Voltar \u00E0 tela principal");
        btnNewButton_2.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
                    public void run() {
                        try {
                            MainWindow frame = new MainWindow();
                            frame.setVisible(true);
                        } catch (Exception e) {
                            e.printStackTrace();
                        }
                    }
                });
                dispose();
            }
        });
        btnNewButton_2.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 18));
        addComp(btnNewButton_2, 2, 2);
    }
}

Primeiramente, gostaria de sugestões para melhorar o meu código. Depois, gostaria de saber se nesse caso a Thread está colocada corretamente.

Por último: a operação de carregar a PersonalWindow através desse ActionListener demora um pouco (cerca de 5 a 10 segundos), e por isso, gostaria de colocar uma JProgressBar indicando o processo de efetuação de login. Como faço para implementar essa JProgressBar, pois na internet não achei muito sobre ela? É necessário ter essa Thread que eu coloquei para fazer a JProgressBar?